Analisis Correlation 1

Mari kita lihat sedikit contoh correlation antara currency. Semua gambar berikut boleh dibesarkan. Klik saja kalau nak lihat bigger version.

3.27 pm hari jumaat 18 september 2015

Snapshot di atas diambil pada 18 September 2015. Pada pukul 3.27pm waktu malaysia.

Bila berbincang berkaitan currency correlation, kita akan mengambil kira banyak pairs untuk menentukan mana currency yang strenghthening atau weakening.

Kat atas ni EUR/USD, GBP/USD dan juga NZD/USD. Apa yang berlaku? Kenapa kedua-dua EUR/USD dan GBP/USD berbentuk sama? Dalam kes NZD/USD pula, price menyambung pendakian ke atas tidak seperti dua pairs yang sebelumnya.

Kalini USD/JPY dan USD/CAD pula. Lihat pattern yang ditonjolkan oleh kedua-dua pairs tersebut.

Jadi secara kasarnya, apa yang kita dapat lihat? Kita dapat lihat USD melemah kerana dalam chart EUR/USD, GBP/USD dan NZD/USD semuanya menaik sejak 24 jam lepas.

Manakala USD/JPY dan USD/CAD pula menurun ke bawah (dan juga dalam corak yang hampir sama).

Kesimpulan saya:

• USD melemah across all pairs. 
• GBP/USD, dan EUR/USD adalah sangat berkait rapat ketika ini kerana nilai USD yang melemah. USD/JPY dan CAD/JPY juga sangat 'serupa' menunjukkan USD melemah juga.
• Pergerakan price ketika ini banyak disebabkan oleh USD, bukan EUR, GBP, JPY atau CAD.
• NZD mungkin memberi sedikit 'push' dalam NZD/USD.

Dari sini, kita boleh ambil langkah-langkah berikut. 

• Jangan long USD. Elakkan long USD dalam apa jua kes, sehingga sentimen overall market menunjukkan sebaliknya. 
• NZD/USD mungkin bukan pilihan popular, tapi nampak tak NZD/USD bercorak 'lain daripada yang lain'. Mungkin NZD punyai aura tersendiri dalam forex ni. Jadi NZD/USD mungkin boleh jadi alternatif terbaik untuk mengurangkan risiko berlebihan terutamanya jika tiba-tiba USD berubah ke long.

Selamat bereksperimen gais! Sampai ketemu lagi.